A new procedure for constructing transition probability density functions and first passage time densities through constant boundaries is proposed for diffusion processes, in general time non homogeneous. A special diffusion process with periodic drift and infinitesimal variance is considered.

On the construction of densities for time non-homogeneous diffusion processes

GIORNO, Virginia;NOBILE, Amelia Giuseppina;
2012-01-01

Abstract

A new procedure for constructing transition probability density functions and first passage time densities through constant boundaries is proposed for diffusion processes, in general time non homogeneous. A special diffusion process with periodic drift and infinitesimal variance is considered.
2012
9783642275487
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