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A component GARCH model with time varying weights
2007-01-01 Storti, Giuseppe; Bauwens, L.
A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term
2006-01-01 Storti, Giuseppe; Arie, Preminger
Combination of multivariate volatility forecasts
2009-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
Computationally efficient inference procedures for vast dimensional realized covariance models
2012-01-01 Storti, Giuseppe; Bauwens, Luc
Dynamic conditional correlation models for realized covariance matrices
2012-01-01 Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe; Francesco, Violante
Forecasting comparison of long term component dynamic models for realized covariance matrices
2014-01-01 L., Bauwens; M., Braione; Storti, Giuseppe
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A component GARCH model with time varying weights | 1-gen-2007 | Storti, Giuseppe; Bauwens, L. | |
| A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term | 1-gen-2006 | Storti, Giuseppe; Arie, Preminger | |
| Combination of multivariate volatility forecasts | 1-gen-2009 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
| Computationally efficient inference procedures for vast dimensional realized covariance models | 1-gen-2012 | Storti, Giuseppe; Bauwens, Luc | |
| Dynamic conditional correlation models for realized covariance matrices | 1-gen-2012 | Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe; Francesco, Violante | |
| Forecasting comparison of long term component dynamic models for realized covariance matrices | 1-gen-2014 | L., Bauwens; M., Braione; Storti, Giuseppe |
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Tipologia
- 2 Contributo in volume (exArticol... 6
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Data di pubblicazione
- 2014 1
- 2012 2
- 2009 1
- 2007 1
- 2006 1
Editore
- Center for Operations Research an... 1
- CORE 1
- SFB Hmboldt University Berlin 1
Serie
- CORE DISCUSSION PAPERS 2
Keyword
- composite likelihood 2
- Wishart distribution 2
- BEKK model 1
- CAW model 1
- component dynamic models 1
- covariance targeting 1
- covariance targeting 1
- dynamic conditional correlations 1
- Keywords: realized covariance 1
- MIDAS 1
Lingua
- eng 6
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- no fulltext 6