Nel capitolo viene descritto ed analizzata una metodologia di controllo ottimo "sparso" per la densità di probabilità di processi stocastici di tipo salto-diffusione. Il problema di controllo ottimo è definito da una equazione di Fokker-Planck integro-differenziale e da un funzionale costo non "liscio" con la presenza di un termine di norma L1. Il capitolo è un riassunto dell'articolo Gaviraghi et al. pubblicato su Appl. Math. n. 7 del 2016.
A Fokker-Planck based approach to control jump processes
M. AnnunziatoWriting – Original Draft Preparation
;
2017-01-01
Abstract
Nel capitolo viene descritto ed analizzata una metodologia di controllo ottimo "sparso" per la densità di probabilità di processi stocastici di tipo salto-diffusione. Il problema di controllo ottimo è definito da una equazione di Fokker-Planck integro-differenziale e da un funzionale costo non "liscio" con la presenza di un termine di norma L1. Il capitolo è un riassunto dell'articolo Gaviraghi et al. pubblicato su Appl. Math. n. 7 del 2016.File in questo prodotto:
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