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Il pricing delle obbligazioni strutturate reverse floater: profili critici ed analisi del rischio di modello 1-gen-2010 D'Amato, Valeria; Luigi, Rubino
Risk-sensitive insurance management vs the financial crisis 1-gen-2010 Sibillo, Marilena; R., Cocozza; D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; Russolillo, Maria
The conjoint effects of stochastic risks on insurance portfolio internal models 1-gen-2010 Sibillo, Marilena; D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria
Integrated Variance Reduction Techniques in the Lee Carter model 1-gen-2010 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo
Efficient simulation in the LC framework 1-gen-2010 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo
Lee Carter error matrix simulation: heteroschedasticity impact on actuarial valuations 1-gen-2010 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria
Profit participation annuities: a business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach 1-gen-2011 D'Amato, Valeria; E., Di Lorenzo; A., Orlando; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena
Methods for improving mortality projections 1-gen-2011 D'Amato, Valeria; Steven, Haberman; Gabriella, Piscopo; Russolillo, Maria
A framework for pricing a mortality derivative: The q-forward contract 1-gen-2011 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Gabriella, Piscopo
Population Heterogeneity in Defined Contribution Pension Schemes 1-gen-2011 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Gabriella, Piscopo
The Poisson log-bilinear Lee Carter model: Applications of efficient bootstrap methods to annuity analyses 1-gen-2011 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Di Lorenzo, E.; Haberman, S.; Sibillo, Marilena
The mortality of the Italian population: Smoothing techniques on the Lee-Carter Model 1-gen-2011 Russolillo, Maria; Gabriella, Piscopo; D'Amato, Valeria
Iterative Algorithms for detecting mortality trends in the family of Lee Carter Models 1-gen-2011 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; Piscopo, G.
Measuring and Hedging the basis risk by Functional Data Models 1-gen-2012 Russolillo, Maria; Coppola, M.; D'Amato, Valeria; Levantesi, S.; Menzietti, M.
Forecasting healthy life expectancy 1-gen-2012 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria
Testing for dependence across age and time in longevity data 1-gen-2012 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo
Sieve Bootstrap for Longevity Projections 1-gen-2012 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; S., Haberman; G., Piscopo
The Mortality Pricing of the Q-forward contracts 1-gen-2012 Russolillo, Maria; D'Amato, Valeria; G., Piscopo
Internal risk control by solvency measures 1-gen-2012 D'Amato, Valeria; Emilia Di, Lorenzo; Russolillo, Maria; Sibillo, Marilena
The Stratified Sampling Bootstrap for Measuring the Uncertainty in Mortality Forecasts 1-gen-2012 D'Amato, Valeria; Steven, Haberman; Russolillo, Maria
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