UniSa - IRIS Institutional Research Information System

VITALE, Cosimo Damiano
 Distribuzione geografica
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Continente #
NA - Nord America 6.386
AS - Asia 2.444
EU - Europa 2.407
SA - Sud America 149
AF - Africa 10
Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili 5
OC - Oceania 4
Totale 11.405
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Nazione #
US - Stati Uniti d'America 6.329
HK - Hong Kong 1.025
IT - Italia 828
UA - Ucraina 643
CN - Cina 556
SG - Singapore 436
DE - Germania 251
RU - Federazione Russa 208
IE - Irlanda 154
TR - Turchia 141
VN - Vietnam 138
FI - Finlandia 137
BR - Brasile 136
SE - Svezia 106
KR - Corea 73
CA - Canada 50
IN - India 37
GB - Regno Unito 30
FR - Francia 13
ES - Italia 7
PL - Polonia 7
AR - Argentina 6
AT - Austria 6
BD - Bangladesh 6
IL - Israele 6
RO - Romania 6
UZ - Uzbekistan 6
EU - Europa 5
AU - Australia 4
DZ - Algeria 4
IQ - Iraq 4
MX - Messico 4
EC - Ecuador 3
KZ - Kazakistan 3
NL - Olanda 3
SA - Arabia Saudita 3
AE - Emirati Arabi Uniti 2
DK - Danimarca 2
NP - Nepal 2
PT - Portogallo 2
UY - Uruguay 2
AZ - Azerbaigian 1
BE - Belgio 1
BG - Bulgaria 1
CO - Colombia 1
CZ - Repubblica Ceca 1
EG - Egitto 1
ET - Etiopia 1
GA - Gabon 1
JM - Giamaica 1
JO - Giordania 1
JP - Giappone 1
KE - Kenya 1
MA - Marocco 1
NI - Nicaragua 1
PA - Panama 1
PE - Perù 1
PK - Pakistan 1
PS - Palestinian Territory 1
SI - Slovenia 1
TW - Taiwan 1
ZA - Sudafrica 1
Totale 11.405
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Città #
Ann Arbor 1.481
Hong Kong 1.023
Jacksonville 773
Wilmington 671
Chandler 619
Princeton 498
Woodbridge 403
Houston 344
Salerno 197
Singapore 162
Ashburn 159
Dublin 153
Nanjing 140
Izmir 137
Andover 136
Dong Ket 120
Beijing 86
Pellezzano 79
Moscow 76
Dearborn 66
Boardman 63
Mestre 62
Hebei 52
Changsha 50
Shenyang 47
Ottawa 42
Fairfield 40
Jiaxing 39
Nanchang 38
Napoli 36
Norwalk 31
Pune 31
Düsseldorf 29
Tianjin 24
Seattle 23
Washington 23
Dallas 22
Rome 20
Milan 19
Redwood City 19
Los Angeles 18
Munich 18
Castel San Giorgio 15
Jinan 15
Naples 14
London 13
San Diego 12
San Francisco 12
Cambridge 11
São Paulo 11
Guangzhou 10
Council Bluffs 9
Gragnano 9
Santa Clara 9
Verona 9
Belo Horizonte 8
Dormagen 8
Fisciano 7
Rio de Janeiro 7
Spinea 7
Taranto 7
Turku 7
Warsaw 7
Bari 6
New York 6
Padova 6
Saronno 6
Brooklyn 5
Des Moines 5
Hangzhou 5
Taizhou 5
Bergamo 4
Caivano 4
Caserta 4
Hanoi 4
Ho Chi Minh City 4
Horia 4
La Spezia 4
Natal 4
Porto Alegre 4
Redmond 4
Shanghai 4
Baghdad 3
Capaccio 3
Charlotte 3
Chicago 3
Columbus 3
Curitiba 3
Edinburgh 3
Genova 3
Manchester 3
Marano Di Napoli 3
Melbourne 3
Messina 3
Ningbo 3
Nuremberg 3
Palermo 3
Samarkand 3
San Jose 3
San Nicola la Strada 3
Totale 8.418
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Nome #
The exact multi-step ahead predictor of Threshold Autoregressive Moving Average models 934
Introduzione alla Statistica per le Applicazioni Economiche - Statistica descrittiva/esplorativa 143
Probabilistic properties of Self Exciting Threshold Autoregressive processes. 130
Threshold random walk structures in finance 123
Bootstrap inference in local polynomial regression of time series 122
Analisi Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari 120
BL-GARCH Models and Asymmetries in Volatility 119
A comment on "An analysis of global warming in the Alpine Region based on nonlinear nonstationary time series nodels" by F. Battaglia and M.K. Protopapas 113
The exact multi-step ahead predictor of Threshold Autoregressive Moving Average models 110
A Fast Procedure for Calibrating VaR Models 108
Forecast density combination for threshold models 106
Financial time series and nonlinear models 106
Threshold Models for VaR Estimation 105
Signal and noise extraction in multivariate ARMA models 105
A THRESHOLD-VAR APPROACH TO ASSESS THE EFFICACY OF THE EU IMPORT REGIME 105
Alcuni indici di misura della multicollinearità 104
Conceptual-stochastic modeling of seasonal runuff using ARMA model and differente scale of aggregation 104
Bootstrap inference in multivariate local polynomial regression for time series 103
Estimation of Threshold Models with ARMA Regims 103
Multi-step SETARMA predictors in the analysis of hydrological time series 102
Contributi recenti all'analisi delle serie storiche 102
Stimatori a due stadi, misure di distorsione e variabilità applicate allo spettro di potenza ed alla regressione lineare 102
Subseries Length in MBB Procedure for alpha-mixing Processes 101
Asymmetric filters in correlated ARIMA compponents 100
Forecasting train tickets sales with linear model-based approache end whit EDATS 100
Generalization of some linear time series property to non linear domain 98
Classification of Financial Assets on the Basis of their Risk Profile 98
Stima dello spettro di potenza: un'interpretazione bayesiana 98
Fast Calibration Procedures for VaR Models 97
Stime locali di massima verosimiglianza e bayesiane dello spettro di potnza 97
Analisi delle srie storiche: una bibliografia ragionata 97
Processi Stocastici ed Inferenza Statistica 97
The Exact Multi-Step ahead Predictor of Threshold Autoregressive Moving Averege Models 96
A note on the invertibility of the threshold moving average model 96
Analisi Statistica delle Proprietà Idrauliche ed Idrodispersive dei Suoli 95
Stastistical and methodological issues in short and medium term forecasting 95
Threshold structures in Economic and Financial Time Series 95
Threshold Moving Average Models Invertibility 94
Bootstrap inference in multivariate local polynomial regression for time series 93
Analisi della struttura spaziale dello stato idrico del suolo 92
Contribution of growth components on relative, plant, crop and tuber growth rate of nine potato cultivars in southern Italy 92
Unit Root Testing in Presence of a Double Threshold Process 92
Subseries Length in MBB Procedure for alpha-mixing Processes 91
Modelling leverage effects in financial time series by GARCH-BL models 90
The exact multi-step ahead predictor of threshold autoregressive moving average models 90
The moments of SETARMA models and their interpretation 88
On the Stationarity of Threshold Models with Multiple Variables 88
Space-time analysis of water status in a volcanic vesuvian soil 88
Forma ridotta, equazioni finali e regioni di decomposizione nel modello Holt-Winters 86
La v.c. T generalizzata doppiamente non centrale 86
Linear approximation of nonlinear threshold models 86
Financial time series and nonlinear models 85
La valutazione della didattica dell'Università di Salerno: prassi, problemi e prospettive 85
Modelli non lineari e previsioni in tempo reale 84
The threshold ARMA model and its autocorrelation function 84
Statistical Properties of Threshold Models 84
Local Unit Roots and Global Stationarity of TARMA Models 84
On the stationarity of the Threshold Autoregressive process: the two regimes case 83
La Valutazione della Didattica nella Università di Salerno: prassi, problemi e prospettive 82
Fondamenti di Statistica 82
Subseries Lenght in MBB procedures for a-mixing process 81
Temporal aggregation and closure of VARMA models. Some new results 81
Definizione ed uso delle matrici di auto-cross covarianze inverse 81
Use of fractional Bronian motion model to mimic spatial horizontal variation of soil physical hydraulic properties dispaying a power-law variogram 81
Una stima bayesiana della funzione di densità spettrale: il caso dei processi uni dimensionali 79
Metodi Statistici per l'Analisi Economica: Statistica e Modelli Lineari 79
Least squares predictors for threshold models: properties and forecast evaluation 78
State-space approach to evaluate spatial variability of field measured soil water status along a line transect in a volcanic-vesuvian soil. 78
Decomposizione e destaggionalizzazione delle serie temporali 78
Componenti correlate e filtri asimmetrici 77
CLS asymptotic variance for a particular relevant bilinear time series model 76
The moments of SETARMA models 76
The threshold ARMA models and its autocorrelation function 75
Coerenza e revisione nelle componenti canoniche 75
Scale dependance of local water fluxes and solute trasport in a field soil 74
Introduzione alla statistica per le scienze Economiche, Vol II: Probabilità e Statistica, 74
Vector Threshold Moving Average models: model specification and invertibility 74
The price stabilization effects of the EU entry price scheme for fruit and vegetables 73
Identificazione, stima ed analisi delle componenti deterministiche e stocastiche in serie temporali 72
Due metodi di destagionalizzazione ed i modelli ARIMA: un'applicazione comparata 71
Regioni di confidenza: l'uso del bootstrap e della verosimiglianza empirica 71
A note on the linear approximation of TAR models 71
Probabilità e statistica matematica 70
Parametric bootstrap inference in bilinear models 70
Estimation of relative growth rate of ten field-grown herbaceous species: the effects of LAR and NAR depend on time scale and type of analysis 70
Global stationarity and existence of Threshold ARMA models 70
Sulla logica di costruzione di modelli 70
Stima della varianza con metodi di ricampionamento 70
Modelli non lineari e previsioni in tempo reale 69
The autocorrelation function in SETARMA models in 69
Dipendenza lineare strutturale e processi stocastici 69
Decomposition of ARIMA models into correlated ARIMA components 69
L'identificazione degli ARMA multivariati: un approccio operativo 68
Inferenza bootstrap in modelli bilineari 67
Loss functions and predictions from nonlinear time series models 67
Inferenza bootstrap in modelli bilineari 67
Temporal aggregation and closure of VARMA models. Some new results 67
Regimes switching and asymmetries in financial time series 66
Sulla capacità previsiva dei modelli ARIMA 66
Un'indagine diretta in alcune zone del Mezzogiorno 66
Totale 9.643
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Categoria #
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Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2020/20211.089 8 128 138 15 144 40 139 13 165 3 150 146
2021/2022922 1 7 19 24 33 6 15 32 142 127 113 403
2022/20231.415 154 82 25 182 184 315 1 145 235 7 57 28
2023/2024517 49 91 50 18 49 93 8 17 10 17 9 106
2024/20251.970 76 40 53 56 37 130 139 153 152 33 170 931
2025/2026238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 11.548