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A component GARCH model with time varying weights
2007-01-01 Storti, Giuseppe; Bauwens, L.
Decision Making: Un approccio interdisciplinare
2008-01-01 Iannaccone, Antonio; Storti, Giuseppe
IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI SALERNO.VALIDAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLO STRUMENTO A QUATTRO ANNI DALLA PRIMA PUBBLICAZIONE ON LINE
2008-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Vetro, C; Marsico, Giuseppina
Combination of multivariate volatility forecasts
2008-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
A Fast Procedure for Calibrating VaR Models
2008-01-01 LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano
Modelling asymmetric volatility dynamics by multivariate BL-GARCH models
2008-01-01 Storti, Giuseppe
A GMM procedure for combining volatility forecasts
2008-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
Combination of multivariate volatility forecasts
2009-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
Group Structured Volatility
2009-01-01 Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe
A COMPONENT GARCH MODEL WITH TIME VARYING WEIGHTS
2009-01-01 Storti, Giuseppe; Bauwens, L.
Analisi Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari
2011-01-01 Vitale, Cosimo Damiano; Storti, Giuseppe
Modelling vast dimensional realized covariance matrices
2011-01-01 Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe
Classification of Financial Assets on the Basis of their Risk Profile
2011-01-01 Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano
Group Structured Volatility
2011-01-01 Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe
Orientarsi per scegliere: uno strumento di supportoon line per la scelta delle carriere
2012-01-01 Amendola, Alessandra; Iannaccone, Antonio; Marsico, Giuseppina; Storti, Giuseppe; Carla, Vetro
Comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts
2012-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
Indagine Campionaria
2012-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
Model uncertainty and forecast combination in high dimensional multivariate volatility prediction
2012-01-01 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
Analisi di alcune variabili critiche
2012-01-01 Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe
Dynamic conditional correlation models for realized covariance matrices
2012-01-01 Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe; Francesco, Violante
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
A component GARCH model with time varying weights | 1-gen-2007 | Storti, Giuseppe; Bauwens, L. | |
Decision Making: Un approccio interdisciplinare | 1-gen-2008 | Iannaccone, Antonio; Storti, Giuseppe | |
IL TEST DI AUTOVALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI SALERNO.VALIDAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLO STRUMENTO A QUATTRO ANNI DALLA PRIMA PUBBLICAZIONE ON LINE | 1-gen-2008 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe; Vetro, C; Marsico, Giuseppina | |
Combination of multivariate volatility forecasts | 1-gen-2008 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
A Fast Procedure for Calibrating VaR Models | 1-gen-2008 | LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
Modelling asymmetric volatility dynamics by multivariate BL-GARCH models | 1-gen-2008 | Storti, Giuseppe | |
A GMM procedure for combining volatility forecasts | 1-gen-2008 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
Combination of multivariate volatility forecasts | 1-gen-2009 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
Group Structured Volatility | 1-gen-2009 | Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe | |
A COMPONENT GARCH MODEL WITH TIME VARYING WEIGHTS | 1-gen-2009 | Storti, Giuseppe; Bauwens, L. | |
Analisi Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari | 1-gen-2011 | Vitale, Cosimo Damiano; Storti, Giuseppe | |
Modelling vast dimensional realized covariance matrices | 1-gen-2011 | Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe | |
Classification of Financial Assets on the Basis of their Risk Profile | 1-gen-2011 | Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano | |
Group Structured Volatility | 1-gen-2011 | Coretto, Pietro; LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe | |
Orientarsi per scegliere: uno strumento di supportoon line per la scelta delle carriere | 1-gen-2012 | Amendola, Alessandra; Iannaccone, Antonio; Marsico, Giuseppina; Storti, Giuseppe; Carla, Vetro | |
Comparison of different procedures for combining high-dimensional multivariate volatility forecasts | 1-gen-2012 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
Indagine Campionaria | 1-gen-2012 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
Model uncertainty and forecast combination in high dimensional multivariate volatility prediction | 1-gen-2012 | Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe | |
Analisi di alcune variabili critiche | 1-gen-2012 | Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe | |
Dynamic conditional correlation models for realized covariance matrices | 1-gen-2012 | Luc, Bauwens; Storti, Giuseppe; Francesco, Violante |
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