NIGLIO, Marcella

NIGLIO, Marcella  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A new procedure for variable selection in presence of rare events 1-gen-2020 Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa
A note on the invertibility of the threshold moving average model 1-gen-2010 Amendola, Alessandra; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano
A note on the linear approximation of TAR models 1-gen-2019 Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano
A resistant measure of heteroskedasticity in explorative time series analysis 1-gen-2004 Niglio, Marcella; Stefano Maria, Pagnotta
A simulation study for the evaluation of the seasonal adjustment and forecasting performances of the TESS system 1-gen-2000 Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe
An analysis of student’s performance in bachelor’s degree 1-gen-2023 LA ROCCA, Michele; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa
Analisi della soddisfazione dei servizi del CAOT 1-gen-2009 LA ROCCA, Michele; Niglio, Marcella
Asymptotic properties of the SETAR parameters: a new approach 1-gen-2022 Niglio, Marcella; Mélard, Guy
Bootstrap prediction intervals for weighted TAR predictors 1-gen-2019 Giordano, Francesco; Niglio, Marcella
Bootstrapping binary GEV regressions for imbalanced datasets 1-gen-2023 La Rocca, M.; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa
Classification of Financial Assets on the Basis of their Risk Profile 1-gen-2011 Niglio, Marcella; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano
Dalla conoscenza empirica alla didattica digitale: l’esperienza del «Laboratorio di innovazione tecnologica ed ecosostenibilità» 1-gen-2022 Barone, Adriana; Niglio, Marcella; Serravalle, Serena
Estimation of Threshold Models with ARMA Regims 1-gen-2008 Amendola, Alessandra; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano
Explorative Tools for finding Nonlinearity in Time Series Analysis 1-gen-2005 Giordano, Giuseppe; Niglio, Marcella
Financial Time Series Classification by Nonparametric Trend Estimation 1-gen-2022 Feo, Giuseppe; Giordano, Francesco; Niglio, Marcella; Parrella, Maria Lucia
Forecast density combination for threshold models 1-gen-2007 Amendola, Alessandra; Niglio, Marcella; Vitale, Cosimo Damiano
Forecast density of regimes switching conditional heteroskedastic models 1-gen-2001 Amendola, Alessandra; Niglio, Marcella
Forecast generation for quantile autoregression models 1-gen-2007 Niglio, Marcella
Forecast uncertainty of the weighted TAR predictor 1-gen-2021 Giordano, Francesco; Niglio, Marcella
Fractional random weight bootstrap in presence of asymmetric link functions 1-gen-2023 LA ROCCA, Michele; Niglio, Marcella; Restaino, Marialuisa