Nella teoria del caos lo studio delle serie storiche economiche è stato effettuato utilizzando per lo più gli strumenti metrico- dinamici. Questi studi hanno dato risultati ambigui sottolineando la presenza di insolite strutture non-lineari. La difficoltà di una loro applicazione alle serie brevi può essere indicata come la maggior causa del rifiuto di caos deterministico. L’obiettivo è quello di superare le limitazioni dell’approccio metrico analizzando i dati del GDP di Giappone e Inghilterra con uno strumento topologico: VRA. Le conclusioni raggiunte implicano il superamento dei risultati ottenuti sottoponendo gli stessi dati ad analisi metrico-dinamica evidenziando le potenzialità dell’approccio topologico in economia.
Un approccio di teoria del caos all'analisi delle serie storiche economiche
FAGGINI, Marisa
2005-01-01
Abstract
Nella teoria del caos lo studio delle serie storiche economiche è stato effettuato utilizzando per lo più gli strumenti metrico- dinamici. Questi studi hanno dato risultati ambigui sottolineando la presenza di insolite strutture non-lineari. La difficoltà di una loro applicazione alle serie brevi può essere indicata come la maggior causa del rifiuto di caos deterministico. L’obiettivo è quello di superare le limitazioni dell’approccio metrico analizzando i dati del GDP di Giappone e Inghilterra con uno strumento topologico: VRA. Le conclusioni raggiunte implicano il superamento dei risultati ottenuti sottoponendo gli stessi dati ad analisi metrico-dinamica evidenziando le potenzialità dell’approccio topologico in economia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
