Un’applicazione della programmazione lineare discreta alla definizione dei programmi di investimento

La necessità dell’allocazione efficace ed efficiente dei mezzi scarsi a disposizione degli investitori, nel contesto vigente di crescente limitatezza delle risorse, è ampiamente avvertita dagli operatori pubblici e privati. Ciò è confermato, da un lato, dai consistenti investimenti che le imprese private hanno fatto negli ultimi anni per sviluppare modelli e algoritmi finalizzati a ottimizzare l’impiego delle risorse e, dall’altro, dal proliferare di studi e ricerche per la messa a punto di strumenti a supporto delle decisioni della Pubblica Amministrazione e dell’attività dei suoi Nuclei di valutazione degli investimenti. È in questo quadro che si colloca il presente lavoro, nel quale è delineato e testato un modello per la definizione dei programmi di investimento, da adoperare nei casi particolarmente complessi. Costruito sulla teoria e sugli algoritmi della ricerca operativa, il modello consente di selezionare la combinazione di progetti da finanziare che, al tempo stesso, persegue nella misura massima gli obiettivi del programma e utilizza al meglio i finanziamenti disponibili. Vengono in tal modo ridotti al massimo i fondi marginali, che non possono essere impiegati e che in conseguenza devono ritornare all’ente finanziatore. Il modello definito fornisce, tra l’altro, la lista di priorità delle combinazioni di progetti che possono essere finanziate nel rispetto dei vincoli del sistema, lista ordinata sulla base del valore assunto – per ogni combinazione – dalla funzione di ritorno.