UniSa - IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishA special class of time-inhomogeneous diffusion processes, generated starting from Gauss-Markov processes conditioned on the same initial state, is considered. This class includes many interesting diffusion processes with time-dependent infinitesimal drift and variance, for which the transition probability density function is explicitly determined. Moreover, closed form results for the first-passage-time density through suitable time-varying boundaries are obtained. Special cases, generated starting from Wiener and Ornstein–Uhlenbeck processes, are considered and widely discussed.
| Titolo: | On the Construction of a Special Class of Time-Inhomogeneous Diffusion Processes |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2019 |
| Rivista: | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11386/4727995 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1.1 Articolo su rivista con DOI |
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