STORTI, Giuseppe

STORTI, Giuseppe  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A component GARCH model with time varying weights 1-gen-2006 Bauwens, L; Storti, Giuseppe
A component GARCH model with time varying weights 1-gen-2007 Storti, Giuseppe; Bauwens, L.
A COMPONENT GARCH MODEL WITH TIME VARYING WEIGHTS 1-gen-2009 Storti, Giuseppe; Bauwens, L.
A Dynamic Generalized Linear Model for Precipitation Forecasting 1-gen-2000 Furcolo, Pierluigi; Storti, Giuseppe; Villani, Paolo
A Fast Procedure for Calibrating VaR Models 1-gen-2008 LA ROCCA, Michele; Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano
A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term 1-gen-2006 Storti, Giuseppe; Arie, Preminger
A GARCH (1,1) estimator with (almost) no moment conditions on the error term 1-gen-2006 Preminger, A; Storti, Giuseppe
A GMM procedure for combining volatility forecasts 1-gen-2008 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
A LM Specification Test for GARCH-BL Models 1-gen-2002 Storti, Giuseppe
A MINIMUM DISTANCE APPROACH TO COMBINING VOLATILITY FORECASTS FROM DIFFERENT MODELS 1-gen-2005 Storti, Giuseppe
A Non-linear time series approach to modelling Asymmetry in Stock market Indexes 1-gen-2000 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
A Non-linear time series approach to modelling Asymmetry in Stock market Indexes 1-gen-2002 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
A State Space Framework for Forecasting Non-Stationary Economic Time Series 1-gen-1999 Storti, Giuseppe
A Threshold Model for the Rainfall-Flow Non-Linearity 1-gen-1999 Amendola, Alessandra; Storti, Giuseppe
L'ANALISI DEI CONSUMI 1-gen-2002 Storti, Giuseppe
L'Analisi dei Flussi Turistici 1-gen-2014 Cesale, Giancarlo; Storti, Giuseppe
Analisi di alcune variabili critiche 1-gen-2012 Candila, Vincenzo; Sensini, Luca; Storti, Giuseppe
Analisi Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari 1-gen-2011 Vitale, Cosimo Damiano; Storti, Giuseppe
Assimilazione di dati multi-sensore per la previsione a breve termine delle precipitazioni 1-gen-2003 Furcolo, Pierluigi; Rossi, Fabio; Storti, Giuseppe; R., Tropeano; Villani, Paolo
BL-GARCH Models and Asymmetries in Volatility 1-gen-2003 Storti, Giuseppe; Vitale, Cosimo Damiano